Rezultatet e provave të rezistencës (stress-testeve) periodike të Bankës së Shqipërisë tregojnë se sektori bankar paraqitet solid dhe pa nevojë për shtesa kapitalit në skenarët më të mundshëm të zhvillimeve në ekonomi.
Megjithatë, ndjeshmëria e sektorit ndaj zhvillimeve të pafavorshme është rritur krahasuar me një vit më parë.
Ushtrimi i provës së rezistencës për aftësinë paguese ka për qëllim të vlerësojë nëse sektori bankar në tërësi, si dhe bankat individuale, disponojnë nivele të mjaftueshme kapitali për të përballuar goditje të supozuara, në kushte të zhvillimeve ekonomike dhe financiare të pafavorshme.
Në këtë kuadër, analizohen rreziqet kryesore të bilancit, përfshirë: rrezikun e kredisë, rrezikun e normës së interesit, rrezikun e kursit të këmbimit, si dhe rreziqet indirekte të kredisë që burojnë nga kreditimi në valutë, ndryshimet në normat e interesit, rritja e papunësisë dhe rënia e të ardhurave të kredimarrësve dhe luhatjet në çmimet e aktiveve jofinanciare (pronave).
Ushtrimi ndërtohet mbi tre skenarë: skenarin bazë, skenarin e moderuar dhe atë të rënduar dhe periudha ushtrimore shtrihet deri në fund të vitit 2026.
Skenari bazë parashikon rritje ekonomike pozitive gjatë gjithë periudhës ushtrimore, të krahasueshme me vlerat faktike të rritjes ekonomike. Ky zhvillim shoqërohet me zgjerim të kreditimit, mbiçmim të monedhës vendase, rritje graduale të normave të interesit dhe ulje të papunësisë.
Në skenarin e moderuar, ekonomia vijon të rritet, por me një normë ndjeshëm më të ulët krahasuar me skenarin bazë, ndërsa në skenarin e rënduar, duke filluar nga tremujori i dytë i vitit 2027, norma e rritjes ekonomike projektohet negative.
Në dy skenarët më të pafavorshëm, supozohet një nënçmim i kursit të këmbimit, rritje e normave të interesit dhe ngadalësim i kreditimit, i cili në skenarin e rënduar ndërpritet plotësisht. Këto zhvillime përkthehen në një përkeqësim të cilësisë së portofolit të kredisë, si për individët ashtu edhe për bizneset, me ndikim më të theksuar në portofolin e biznesit
Gjithashtu, në skenarët më të pafavorshëm parashikohet rënie e çmimeve të banesave dhe rritje e papunësisë deri në fund të periudhës ushtrimore (2027).
Këta faktorë ushtrojnë presion mbi nivelin e kapitalizimit të bankave individuale dhe të sektorit në tërësi, veçanërisht gjatë vitit 2027. Rezultatet sipas 3 skenarëve paraqesin një panoramë përgjithësisht solide të sektorit bankar, megjithëse me diferencime ndërmjet bankave
Rezultatet e ushtrimit të provës së rezistencës tregojnë se në skenarin bazë, raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (raporti mes kapitalit rregullator dhe aktiveve me rrezik) të sektorit bankar vlerësohet në rreth 24.3%, deri në fund të vitit 2027. Në këtë skenar, asnjë bankë nuk paraqesin nevojë për injektim kapitali në këtë skenar.
Në skenarin e moderuar, raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit për sektorin bankar bie në rreth 23.1% në fund të vitit 2027.
Ruajtja e kapitalizimit mbështetet nga rritja e të ardhurave neto nga interesat, fitimi i pashpërndarë dhe rivlerësimi i letrave me vlerë. Edhe në këtë skenar nuk evidentohet nevojë për kapital shtesë.
Në skenarin e rënduar, pavarësisht përkeqësimit të ndjeshëm të kushteve makroekonomike, sektori mbetet i mirëkapitalizuar me një raport të mjaftueshmërisë së kapitalit prej 20.3% në fund të vitit 2027.
Megjithatë, katër banka, që përfaqësojnë rreth 20% të aktiveve të sektorit, paraqesin nevojë për injektim kapitali në një shumë totale prej rreth 8.45 miliardë lekësh, ekuivalente me 0.42% të PBB-së.
Në skenarin më ekstrem, norma e mjaftueshmërisë së kapitalit për bankat me rëndësi sistemike arrin në 23.6%, ndërsa për bankat josistemike në 16.7%. Bankat me kapital të huaj paraqesin një nivel kapitalizimi prej 21.9%, duke mbetur të mirëkapitalizuara, ndërsa bankat me kapital vendas regjistrojnë një nivel kapitalizimi prej 17.6%.
Në përfundim, Banka e Shqipërisë arrin në përfundimin se ushtrimi konfirmon qëndrueshmërinë e përgjithshme të sektorit bankar ndaj goditjeve makroekonomike.
Megjithatë, në skenarin më ekstrem, katër banka rezultojnë me nevojë për shtim kapitali, kundrejt tre bankave që rezultonin një vit më parë. Si rrjedhojë, nevoja për kapital shtesë është rritur në 0.42% të PBB-së, nga 0.19% që vlerësohej një vit më parë.
Postimi ” Sistemi OK me stress-testet, por një skenar i rënduar do të kërkonte rritje kapitali për 4 banka ” eshte marre nga Revista Monitor.
